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基于动态权重资金流向模型的中国商品期货量化

作者2019-04-17 11:48未知
本文旨在构建中国商品期货市场的资金流向公式,使其能真实反映市场的资金流向规律,并构建基于新公式的量化交易策略。首先,由于中国商品期货市场存在做空机制,在传统的资金流向模型的基础上,考虑了持仓量和价格变动的影响,建立了基于持仓量和价格的动态权重资金流向模型,相对于传统的资金流向模型,新的模型更合理地反映了期货市场的变化趋势。其次,分析了资金流向对未来商品期货价格的影响。相关性的实证结果显示,在2011年至2013年间,有3个期货合约的资金流向与未来的价格之间存在强正相关关系,而有17个期货合约呈现出强负相关关系。再次,构建了Logistic回归、贝叶斯判别、决策树、随机森林和支持向量机模型来量化市场资金流向对未来商品期货价格涨跌的影响,通过对比发现:各模型的预测准确率平均值基本上大于55%,同时验证了所提出的资金流向指标具有较强的价格预测能力。其中Logistic回归不仅具有较高的预测准确率,并且能够在多个合约中取得稳定的预测效果。最后,将基于动态权重资金流向的Logistic回归策略模型应用到Auto-Trader平台进行量化交易,并与双均线策略和买入持有策略进行回测比较。回测报告显示:本文所构建的策略取得了281.95%的累积收益率,远远优于其他策略,表现出了更加优异的盈利能力。
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